Типовые паттерны кластерного анализа
При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых
- трендовый подход
- работа во флете
- ложные пробития
- разворотные стратегии
- работа на пробой
Методики многим уже давно известные и предлагаемые разработчиками программного обеспечения.
Напомним себе несколько базовых определений.
Вid - фактические рыночные продажи (или sell stop-ордера), исполняются за счет
- встречной рыночной покупки
- за счет buy limit-ордеров
Ask - фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет
- встречной рыночной продажи
- за счет sell limit-ордеров
Delta - разница между bid и ask
Трендовый подход
1. Пробитие минимума
- каждый бар закрывается ниже предыдущего
- увеличивается отрицательная дельта
- растет объем в направлении движения (кульминация продаж)
- большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать)
С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.
2. Продолжение тренда характеризуется
- каждое закрытие ниже предыдущего
- дельты баров отрицательные
- растет суммарный объем
- суммарная дельта изменила свое значение (Переход суммарной дельты через ноль АБСОЛЮТНО ничего не значит. Должен возникать закономерный вопрос: "С какого момента начинался отсчет суммарной дельты?" Каждый настроит для себя её по своему. В данном случае имеет смысл только её направление относительно ценового движения)
3. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Следим за реакцией цены.
4. Несмотря на движение вверх, суммарная дельта кластера в минусе - продолжение тренда (знак суммарной дельты ничего не означает).
Работа во флете
1. Объем растет, но суммарная дельта падает - флет. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета.
2. Во флете следует обращать внимание на офера вблизи экстремумов для разворота.
3. Каждый раз, когда рынок пытается выдержать торговлю снаружи VA, он просто отклоняется и начинает расторговываться назад в диапазон (операторы еще не набрали нужный объем и манипулируют публикой, вынуждая входить в проигрышные позиции).
4. Скопление bid или ask показывает замысел рынка. Однако ранее было замечено, что зеленые кластеры отображают покупки, а красные - продажи. Почему же тогда рынок разворачивается на их скоплении? Просто для нас это покупки/продажи, а для другой стороны рынка - продажи/покупки соответственно. Постоянно задаем себе один и тот же вопрос: "Кто продает, а кто покупает?".
Другая зависимость заключается в наличии спреда. Цена ask всегда выше, чем цена bid. Объемы дают знать о спреде на границах баров, показывая высокие ask и bid. Поэтому одиночные их всплески желательно игнорировать. Это естественно, что на вершине/низине бара никто не покупает/не продает, так как все начинают соглашаться с мнением, что цена торгового инструмента завышена/занижена.
5. Разворотный паттерн - тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки.
6. Покупки растут по мере подхода цены к сопротивлению, продавцы начинают агрессивно держать эту линию
7. Смотрим границы VA и дельты при ложных пробоях
Ложные пробития
1. Учитывайте хвосты на каждом баре, они не могут закрыться за экстремумами и получить какое-либо направление
2. Нет двух рядом стоящих баров одного направления - нехватка перевеса между продавцами и покупателями. Происходит борьба между покупателями и продавцами.
3. Как понять - ложный пробой или нет - видим, что рынок тестирует утренний максимум, поэтому разворот состоявшийся на пониженном объеме и отрицательной дельте (по сути дела нарисовался всем известный паттерн - ап-траст)
Разворотные стратегии
1. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.
2. Можно наблюдать как постепенно отрицательная дельта сменяется на положительную, бар закрывается бычьим, дельта переходит из отрицательной в положительную, но желательно фильтровать следующим баром
3. Хороший сигнал: лоу обновляется, но бар закрывается выше открытия, суммарная дельта положительная - это дивергенция дельты. Смысл заключается в том, что дальнейшее движение вниз не поддерживается объемами: вроде обновили низину, а дельта меняет знак на противоположный, да и цена начинает отыгрывать в другую сторону.
4. Разворот - много покупок, цена закрытия рядом с хаем бара, суммарная дельта меняет знак с отрицательного на положительный, следующие бары подтвердили (опять двадцать пять)
Работа на пробой
1. Пробой совпадает с увеличением дельты и отрицательной дельтой
2. Большая рыночная заявка, исполняется за счет sell limit
3. Объем и дельта растут на пробоях. Проблема в одном - поймать момент истинного пробоя.
4. Суммарная дельта растет, отрицательная дельта растет - потенциальное завершение. Объем падает - коррекция
5. Большой объем на пробитии, продолжение подтверждается кластерами и суммарная дельта кластеров растет
6. Важно учитывать поведение дельты и объема на подходе к уровню
clusterdelta.com
