Дневник 22.09.2012 итоги недели

Так и не получилось у меня толком поторговать на этой неделе, но сработал ШОРТ и я додержал его до цели 1,3.
Хотел бы записать свои мысли п поводу отметки 1,3. Вообще -то 1,3 это многолетняя справедливая цена для Евробакса.
После недельного ралли, прошедшая неделя была весьма спокойная в рамках коррекции. Так? А вроде не совсем. Т.к. сейчас наблюдается очень ощутимое преобладание сделок по Биду, а это означает, что покупатели поспешили с Лонгом. Теперь я в небольшом замешательстве. Либо у нас будет второй заход в район 1,2 -1,17. Мы слишком красиво отскочили от нижней границы канала.

Мое ощущение, что ФРС опять устраивает кухню. Типа запустили QE3 и вроде Евробакс должен поползти вверх. Но мы даже не протестировали что же находится под отметкой 1,2. А вдруг там куча продаж? Или уверенность в росте?.

Попытаюсь разобраться...

Завершившаяся неделя:

Понедельник:

Как видно, выше отметки 1,32 особого интереса к движению нет. Следовательно цена должна откатиться к уровню, где появятся покупатели.

Вторник:

1,307 Как я думаю, были фиксации длинных позиций. Поэтому очень разнонаправленное движение свеч. Умные игроки закрывали позиции, а планктон закупался. Ну конечно....

 Среда:

А вот здесь уже умные деньги входили в ШОРТ. Уровень 1,308 -защищен.

 Четверг:

Цена подошла к уровню, который стал интересен покупателям. Но нужно помнить, что 1,308 сопротивление. 1,295  -стала поддержкой.

Пятница

1,30 стал уровнем борьбы. Причем я фиксанул одну интересную вещь. о ней ниже напишу.

 Неделя в профиле:

Получается, что у нас флэт. и мы должны из него куда-то выйти. Куда?

График:

Макрокартинка:

Понедельник, Сентябрь 17
18:30	USD		Индекс производственной активности NY Empire State	-10.4	-2.0	-5.8
Вторник, Сентябрь 18
15:00	EUR		Индекс экономических настроений ZEW	-3.8	-16.5	-21.2
15:00	EUR		Индекс экономических настроений Германии	-18.2	-19.0	-25.5
18:30	USD		Платёжный баланс	-117.4B	-125.5B	-133.6B
19:00	USD		Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC	67.0B	45.3B	9.3B
Среда, Сентябрь 19
18:30	USD		Строительство новых домов	0.750M	0.765M	0.733M
18:30	USD		Разрешения для строительства	0.803M	0.796M	0.811M
20:00	USD		Продажи на вторичном рынке жилья	4.82M	4.55M	4.47M
Четверг, Сентябрь 20
13:28	EUR		Индекс производственной активности PMI Германии	47.3	45.3	44.7
14:00	EUR		Индекс производственной активности PMI	46.0	45.4	45.1
18:30	USD		Заявки на пособие по безработице	382K	375K	385K
18:30	USD		Повторные заявки на пособие по безработице	3272K	3300K	3304K
20:00	USD		Индекс производственной активности ФРС Филадельфии	-1.9	-4.0	-7.1

Макроэкономические показатели, дают нам небольшой намек, что QE3 переоценили. И возможно какой-то эффект он будет иметь. Но пока-что у нас по факту идет закрытие ЛОНГов. Почему? Чтобы покупатели опять набрали оборот необходимо скупить около 7500 тысяч контрактов. Это чистое значение. В деньгах - 750 000 000. Меньше миллиарда. Значит, кто-то ждет момента.

Интересный момент который был замечен в пятницу.

В 11.38 кто-то запулил около 4000 конрактов за минуту в ЛОНГ. Я так понимаю, кто-то хотел проверить настроение рынка или просто захватить ЛОНГов, которые играют на пробой. Я не стал входит в сделку, хотя видел этот объем. Не стал входить потому что максимальный объем в верхней части свечи. Спустя 2,5 часа в 14.15-14.20 весь этот объем был протаргован в обратную сторону.
Итогом могу сказать, что какой-то крупный игрок входил в ЛОНГ, но убедившись что рынок не поддержал его настрой -закрыл все позиции по безубытку.

Итог недели: -Образовался ФЛЭТ с границами 1,291 -1,317. Неопределенность на рынке смещается в сторону медведей.

План на неделю:

1 ЛОНГ 1,289 Цель - 1,31 Стоп 1,285 Объем - 1
2 ЛОНГ 1,278 Цель - 1,31 Стоп 1,275 Объем - 1
Отмена сценария ЛОНГ 1,275

1.ШОРТ 1,31 Цель - 1,297 Стоп 1,316 Объем - 0,5
Отмена ШОРТ 1,32

План на понедельник:

1.ЛОНГ 1,2928 Цель - 1,2972 Стоп 1,291 Объем -0,5
2.ШОРТ 1,306 Цель - 1,301 Стоп 1,307 Объем - 0,3

Дневник 16.09.2012 итоги недели

Так получилось, что на этой недели у меня торговал только робот. И ничего он хорошего не наторговал, а более того ушел в просадку. Мне все чаще приходится ездить в командировки. 3G интернет не во всех местах пермского края ловит хорошо. Ну да ладно. Я потерял за это неделю. Т.к. дал команду советнику играть на разворот рынка. Т.к. первоначально в понедельник я видел приостановку движения. с увеличением интереса в сторону Шортов. По факту у нас состоялось QE3 от ФРС -идиотизм чистой воды. Запустили печатный станок...

Запустили печатный станок Американцы, а спрашивается на фига? Я тут пытаюсь покумекать над всей ситуацией. Цель QE3 -обесценивание доллара, для увеличения цены нефти? или для уничтожения экономики США, либо для обоснования создания новой мировой валюты, в общем я думаю, что доллар изживает свои годы. Максимум 3-4 года ему осталось быть в верхах экономической системы.

Разбираясь в конкретной ситуации на рынке могу заключить, что ФРС создала ралли на рынке.
Как я и говорил, что на уровнях 1,23-1,21 шли большие игры. Желание продавать Доллары были видны еще тогда. И вообще все падение и давление на Евро было искусственным на фоне Греции. Манипуляция если быть точным.

Неделя ФРС выглядела следующим образом.

Вторник

Среда

Четверг День ФРС:

Пятница:

Профиль недели:

Справедливая цена на этой неделе: 1,2785-1,2925,
Максимальный объем 1,29 - свидетельство покупок.

План на неделю:
Позиция - ЛОНГ
Точки входа - 1,303 - 1,289 - 1,278.
Цель - 1,338 -1,318 - 1,318
Отмена сценария ЛОНГ  -1,274

План на понедельник:
1. ШОРТ - 1,3157 Цель: - 1,304     Стоп -   1,318   Объем: -1,6
2. ЛОНГ - 1,30      Цель: - 1,3162   Стоп  - 1,2975  Объем - 1,6

Новостной фон на понедельник:

Понедельник, Сентябрь 17
18:30	USD		Индекс производственной активности NY Empire State		-2.0	-5.8

Итог:

При торговле в понедельник планирую увидеть фиксацию прибыли. Т.к. в пятницу ротс был без объемов, следовательно интерес иссякает. Коррекция планируется в район 1,302 В этом диапазоне имеет место быть ЛОНГ.

Дневник 11.09.2012 Вторник

Понедельник, как я и предполагал протек вяло, диапазон был очень скромный, на Америке был скачек -замок в 50 пп, сейчас мы все еще внутри флэта. Если бы я был бы маркет мейкером, то я использовал такие дни, как этот понедельник для менеджмента своих позиций. Т.е. конкретно касательно этого диапазона, то скорее всего тут идет частичная фиксация лонгов, и следовательно предполагается откат. Но есть и другая сторона, может быть наоборот толчок вверх. Но если торговать вверх на пробой -слишком длинный стоп получается.

Понедельник:

Очень сжатый день, и 78 тыс контрактов на уровне 1,2780. Причем обратить надо внимание, на то что цена была на этой цене всего 1 час.... Это какой то знак. Либо сработали отложники какого нибудь пенсионного фонда, либо это умный закуп.

Закрытие было на низах -символичная победа медведей))

Для меня психологически - ШОРТ, мы сейчас должны нормализоваться в калебаниях и диапазон 1,27-1,28. Потому что ап бар в пятницу показал новую справедливую зону.
В общем я уже в позах сижу -ШОРТ. Цель 1,27. Стопы у меня коротенькие, 30 и 10 пп.
Так психологически спокойней, тем более я входил в ручную, поэтому точность входа -хорошая. Поза станет прибыльной после закрепления ценой ниже 1,277.

Вторник, Сентябрь 11
14:30	USD		Торговый баланс		-44.0B	-42.9B
Среда, Сентябрь 12
08:00	EUR		Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежегодный)		2.0%	2.0%
08:00	EUR		Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный)		0.3%	0.3%
11:00	EUR		Промышленное производство (Ежемесячный)		-0.1%	-0.6%
14:30	USD		Индекс цен на импорт (Ежемесячный)		1.4%	-0.6%
19:00	USD		Продажи 10-летних облигаций			1.680%

Ближайший новостной фон. Ну так... мне кажется все готовятся к QE3 от США, Бернанке будет давать речь в четверг. Мне кажется в четверг было бы не плохо по скальпировать )))