Не особо верю в то, что кто-то может предсказать чью-то судьбу, но верю в определенные закономерности во всем. Сам парадокс закономерности - невозможность её измерить правильно, и соответственен и предсказать тоже нельзя.
Я много измерял величин, и много провел эмпирических исследований, таких как: запись вспышек солнечной активности, температура воздуха, числа наугад от друзей. И самое интересное, что все эти эмпирические записи, поддаются одним и тем же законам. Даже если посмотреть на грозу, и повернуть её на 90 градусов, то мы увидим один и тот же график
И все это не может не завораживать меня, я могу часами глядеть на них. Но это не главное. Главное это то, что при всей предсказуемости (кажущейся) имеет место неопределенности.
Нельзя иметь 100% вероятность выигрыша, но можно иметь сколько угодное количество проигрышей и сколько угодно количество выигрышей подряд.
И все эти аналитики - вешаю т лапшу сами себе... Сам по себе измеряемый показатель (в нашем случае цена) уже включает все переменные влияющие на него. Весь сыр в том, что нам разделили науку и религию. Людей и природу. Животных и растения... и т.д.
Но на самом деле нет никакого различия, система -фрактальная. Для сравнения можно взять строение электрона, атома, молекулы, галактики, вселенной и т.д. и все системы подобны...
Если подходить более целостно, то нужно опять таки обращать внимание на пресловутый колокол статистического распределения В нашей жизни есть середняк и есть крайняк. Крайняк -30% середняк -70%. Следовательно, мы имеем изначально преимущество в виде статистики, т.е. то что уже прошло. Не зная, что будет впереди, но думая, каждый раз, что мы попадем в те самые 70% вероятности.
Мы очень зависим от выборки показателей, которые делаем. Здесь мне в голову сразу пришла мысль о теории "Черный Лебедь". Согласно этой теории мы должны концентрировать внимание на том, что неизвестно, нежели обращать внимание на то что уже прошло. Здесь у меня есть свое мнение в осмыслении "Черного Лебедя". У всех показателей, есть структура, в том числе и у случайной выборки, и можно предположить, что в этих структурах есть пэттерны (зарождения структуры), на основании которых можно сделать предположения, что структура будет одна из предполагаемых.
Наиболее оптимальным моментом фиксации завершения разворота и начало новой структуры -является тест предыдущего значения выборки.
Для качественной оценки теста, необходимы инструменты, либо индикаторы либо уменьшение фрактальной системы и разглядывать на бесконечно малом таймфрейме раз воротные модели. Но проще ( а вероятность от этого априори не меняется), на мой взгляд, воспользоваться методами усреднения. Причем для увеличения качества анализа, нам необходимо как минимум 3 временных периода. Ведь если у нас только одно подтверждение то велика вероятность совпадения, а если 3, то велика вероятность системы.
З.Ы. Данная писанина возникла, когда сегодня я думал, об изменчивости рынка, и что произошло какое-то смещение тенденций, и из-за этого у меня идет череда 0 месяцев, проигрышей нет, но и выигрышей тоже. Я топчусь на месте. Т.к. моя оценка вероятности осталась прежняя, а мне пора меняться.
